嘉实中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

2020-08-30 06:04 来源:综合整理

一、 产品概况

基金简称 嘉实中证 500 指 基金代码 008778

数增强

分级基金简称 嘉实中证 500 指 分级基金交易代码 008778

数增强 A

基金管理人 嘉实基金管理有 基金托管人 中信建投证券股份有限

限公司 公司

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日 上市交易所及上市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经理 2020 年 1 月 20 日

基金经理 龙昌伦 的日期

证券从业日期 2013 年 7 月 1 日

《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中

其他 予以披露;连续 50 个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人

协商一致,可对本基金进行清算,终止本《基金合同》,无需召开基金份额

持有人大会进行表决。

二、 基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金作为增强指数型基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力求

投资目标 有效跟踪标的指数,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离

度的绝对值不超过 0.5%、年跟踪误差不超过 7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资

收益,谋求基金资产的长期增值。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,此外为更好地实现投资目标,本基金

可少量投资于部分非成分股(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券

(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可

转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产

投资范围 支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权、现金以及法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基

金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证券出借业务。如法

律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将

其纳入投资范围。本基金以标的指数(中证 500 指数)成份股及备选成份股为主要投资

嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

对象。股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中投资于中证 500 指数成份股及备选

成份股的资产不低于基金非现金资产的 80%。每一个交易日日终在扣除股指期货合约和

股票期权合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券

的比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收

申购款等;股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的

规定。

本基金为增强型指数基金,主要利用全市场多因子选股模型,在保持对基准指数紧密跟

踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。增强策略由风险模型、Alpha 模型以及组合

优化构成。风险模型:基于中国股票市场特性,通过风险预测和对主动风险敞口的控制,

如市场、行业和风格等,力争将投资组合的跟踪误差控制在目标范围内。Alpha 模型:

主要投资策略 基于量化模型构建选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度刻画股

票特征,选取最具投资价值的个股。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研

究,分析其适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出

调整,力争实现模型的长期有效。其他策略包括资产配置策略、债券投资策略、衍生品

投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及

货币市场基金。

注:详见《嘉实中证 500 指数增强型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用

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