融通创业板指数增强型证券投资基金2019年第3季度报告

2019-10-24 16:28 来源:综合整理

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融通创业板指数增强型证券投资基金

2019 年第 3 季度报告

2019 年 9 月 30 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 2019 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通创业板指数

基金主代码 161613

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 4 月 6 日

报告期末基金份额总额 1,027,371,520.40 份

投资目标 本基金在基金合同规定的范围内,通过严格的投资纪律约束和数量化风

险管理手段,结合增强收益的主动投资,力争将本基金净值增长率与业

绩比较基准之间的日均偏离度控制在 0.5%以内、年化跟踪误差控制在

7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。

投资策略 本基金为增强型指数基金,对指数投资部分,采用完全复制指数的投资

策略,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根

据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部

分采取积极配置策略,力争在跟踪误差控制范围内,获取超越基准的业

绩表现。

业绩比较基准 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率×5%

风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于高风险高收益的基金品种,其收益和风

险均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通创业板指数 A/B 融通创业板指数 C

下属分级基金的交易代码 161613 004870

下属分级基金的前端交易

161613 -

代码

下属分级基金的后端交易

161663 -

代码

报告期末下属分级基金的

989,663,079.41 份 37,708,440.99 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019 年 7 月 1 日-2019 年 9 月 30 日)

融通创业板指数 A/B 融通创业板指数 C

1.本期已实现收益 -7,630,826.62 -299,798.17

2.本期利润 69,040,112.57 2,476,131.05

3.加权平均基金份额本期利润 0.0592 0.0599

4.期末基金资产净值 780,786,155.88 29,552,953.72

5.期末基金份额净值 0.789 0.784

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

融通创业板指数 A/B

净值增长率标业绩比较基准业绩比较基准

阶段 净值增长率① ①-③ ②-④

准差② 收益率③ 收益率标准差

过去三个月 7.35% 1.29% 7.31% 1.28% 0.04% 0.01%

融通创业板指数 C

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①-③ ②-④

准差② 收益率③

过去三个月 7.25% 1.29% 7.31% 1.28% -0.06% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:本基金于 2017 年 7 月 5 日增设 C 类份额,该类份额的统计期间为 2017 年 7 月 6 日至本

报告期末。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明

任职日期 离任日期 业年限

蔡志伟先生,计算机应用技术硕士,金

融风险管理师(FRM),8 年证券投资从

业经历,具有基金从业资格。2006 年 7

月至 2008 年 8 月就职于汇丰软件开发

(广东)有限公司任高级软件工程师。

本基金 2011 年 6 月加入融通基金管理有限公

蔡志伟 的基金 2016-11-19 - 8 司,历任风险管理专员、金融工程研究

经理 员,现任融通巨潮 100 指数证券投资基

金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证

券投资基金基金经理、融通创业板指数

增强型证券投资基金基金经理、融通量

化多策略灵活配置混合型证券投资基金

基金经理。

注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关的工作时间为计算标准。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定,

本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生异常交易。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式,采取量化策略进行指数增强和风险管理,在控制基金相对创业板指数基金基准的跟踪误差下,力求最终为投资者带来超越基金基准的收益。4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末融通创业板指数 A/B 基金份额净值为 0.789 元,本报告期基金份额净值增长

率为 7.35%;截至本报告期末融通创业板指数 C 基金份额净值为 0.784 元,本报告期基金份额净

值增长率为 7.25%;同期业绩比较基准收益率为 7.31%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 767,522,588.77 94.29

其中:股票 767,522,588.77 94.29

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 20,389,729.20 2.50

其中:债券 20,389,729.20 2.50

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售金融资 - -

7 银行存款和结算备付金合计 23,466,519.15 2.88

8 其他资产 2,643,392.50 0.32

9 合计 814,022,229.62 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 81,877,349.84 10.10

B 采矿业 - -

C 制造业 381,260,526.85 47.05

D 电力、热力、燃气及 - -

水生产和供应业

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮 - -

政业

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信 187,155,337.01 23.10

息技术服务业

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 6,935,182.44 0.86

M 科学研究和技术服 18,217,218.00 2.25

务业

N 水利、环境和公共设 4,866,342.27 0.60

施管理业

O 居民服务、修理和其 - -

他服务业

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 53,266,716.81 6.57

R 文化、体育和娱乐业 33,912,821.41 4.19

S 综合 - -

合计 767,491,494.63 94.71

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 - -

C 制造业 31,094.14 -

D 电力、热力、燃气及

水生产和供应业 - -

E 建筑业 - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮

政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信

息技术服务业 - -

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服

务业 - -

N 水利、环境和公共设

施管理业 - -

O 居民服务、修理和其

他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

S 综合 - -

合计 31,094.14 -

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 300498 温氏股份 2,202,188 81,877,349.84 10.10

2 300059 东方财富 3,129,672 46,256,552.16 5.71

3 300750 宁德时代 458,300 32,768,450.00 4.04

4 300015 爱尔眼科 751,036 26,639,246.92 3.29

5 300142 沃森生物 753,773 20,344,333.27 2.51

6 300347 泰格医药 321,890 19,973,274.50 2.46

7 300136 信维通信 514,659 18,424,792.20 2.27

8 300003 乐普医疗 692,148 17,345,228.88 2.14

9 300124 汇川技术 650,178 15,818,830.74 1.95

10 300760 迈瑞医疗 76,500 14,111,190.00 1.74

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)占基金资产净值比例(%)

1 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 15,004,500.00 1.85

2 央行票据 - -

3 金融债券 5,385,229.20 0.66

其中:政策性金融债 5,385,229.20 0.66

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 20,389,729.20 2.52

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 019608 18 国债 26 150,000 15,004,500.00 1.85

2 108901 农发 1801 53,820 5,385,229.20 0.66

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

明细

无。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 144,137.78

2 应收证券清算款 113,279.85

3 应收股利 -

4 应收利息 450,157.80

5 应收申购款 1,935,817.07

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 2,643,392.50

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目 融通创业板指数 A/B 融通创业板指数 C

报告期期初基金份额总额 1,258,015,333.92 42,688,736.01

报告期期间基金总申购份额 107,399,833.05 29,664,326.39

减:报告期期间基金总赎回份额 375,752,087.56 34,644,621.41

报告期期间基金拆分变动份额(份额减 - -

少以"-"填列)

报告期期末基金份额总额 989,663,079.41 37,708,440.99

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

(一)中国证监会批准融通创业板指数增强型证券投资基金设立的文件

(二)《融通创业板指数增强型证券投资基金基金合同》

(三)《融通创业板指数增强型证券投资基金托管协议》

(四)《融通创业板指数增强型证券投资基金招募说明书》及其更新

(五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照

(六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告

8.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处。

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