天弘沪深300指数型发起式证券投资基金2018年年度报告摘要

2019-03-27 17:17 来源:综合整理

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天弘沪深300指数型发起式证券投资基金

2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:天弘基金管理有限公司

基金托管人:招商证券股份有限公司

送出日期:2019年03月27日

§1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 天弘沪深300

基金主代码 000961

基金运作方式 契约型开放式、发起式

基金合同生效日 2015年01月20日

基金管理人 天弘基金管理有限公司

基金托管人 招商证券股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,324,705,334.52份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 天弘沪深300A 天弘沪深300C

下属分级基金的交易代码 000961 005918

报告期末下属分级基金的份额总额 2,106,917,311.22份 217,788,023.30份

2.2基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最

小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数

化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成

份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的

投资策略 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制

和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪

偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数

相似的投资收益。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后

)×5%

本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期

风险收益特征 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高

于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 天弘基金管理有限公司 招商证券股份有限公司

信息披 姓名 童建林 郭杰

露负责 联系电话 022-83310208 0755-82943666

人 电子邮箱 service@thfund.com.cn tgb@cmschina.com.cn

客户服务电话 95046 95565

传真 022-83865569 0755-82960794

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人及基金托管人的办公地址

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

2018年 2017年 2016年

3.1.1期间数

据和指标 天弘沪深3 天弘沪深 天弘沪深3 天弘沪 天弘沪深 天弘沪

00A 300C 00A 深300C 300A 深300C

本期已实现收 -19,491,7 -2,031,0 63,559,42 -57,323,

益 99.12 04.91 0.17 - 022.26 -

本期利润 -412,518, -14,409, 170,298,9 - -12,856, -

867.80 622.12 72.85 198.70

加权平均基金

份额本期利润 -0.2733 -0.1816 0.2092 - -0.0167 -

本期基金份额

净值增长率 -22.61% -19.00% 21.92% - -9.71% -

3.1.2期末数 2018年末 2017年末 2016年末

据和指标

期末可供分配 -0.0878 -0.1900 0.0163 - -0.0659 -

基金份额利润

期末基金资产 1,922,017 176,415, 1,130,712 766,407,

净值 ,364.86 019.14 ,253.23 - 886.89 -

期末基金份额

净值 0.9122 0.8100 1.1787 - 0.9668 -

注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额(即天弘沪深300C),原基金份额转为A类基金份额(即天弘沪深300A)。C类基金份额的首次确认日为2018年04月25日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

天弘沪深300A

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

过去三

个月 -11.53% 1.53% -11.83% 1.56% 0.30% -0.03%

过去六

个月 -12.52% 1.41% -13.52% 1.42% 1.00% -0.01%

过去一

年 -22.61% 1.26% -24.12% 1.27% 1.51% -0.01%

过去三

年 -14.81% 1.13% -18.19% 1.12% 3.38% 0.01%

自基金

合同生

效起至 -8.78% 1.53% -9.18% 1.51% 0.40% 0.02%

今(201

5年01月

20日-20

18年12

月31日

天弘沪深300C

份额净值 业绩比较 业绩比较

阶段 份额净值 增长率标 基准收益 基准收益

增长率① 率标准差 ①-③ ②-④

准差② 率③

过去三

个月 -11.57% 1.53% -11.83% 1.56% 0.26% -0.03%

过去六

个月 -12.60% 1.41% -13.52% 1.42% 0.92% -0.01%

自基金

份额首

次确认

日起至

今(201

8年04月 -19.00% 1.33% -20.63% 1.34% 1.63% -0.01%

25日-20

18年12

月31日

注:天弘沪深300基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、本基金合同于2015年01月20日生效。

2、本基金自2018年04月24日起增设C类基金份额(即天弘沪深300C),原基金份额转为A类基金份额(即天弘沪深300A)。C类基金份额的首次确认日为2018年

04月25日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

3、本报告期内,本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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